Автоматизированная торговля на фондовом рынке
На страницу Пред. 1, 2, 3
|
|
Предыдущая тема :: Следующая тема
|
Автор |
Сообщение |
_denis Исписал 500 страниц
Репутация: 57
Зарегистрирован: 25.12.2006 Сообщения: 622
|
25 Ноя, Пятница, 10:11, 2011 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
ну да, это и есть правильный ответ
кто хочет получить хорошее исполнение - заморачиваются над вопросами обработки рыночных данных, что жрет не мало ресурсов и требует быстрых процов. А не получают бары из квика или тики по одбк.
Чтобы было понятнее сколько стоит исполнение, давай разберем такой пример:
на ри интрадейная система торгует со средним профитом на сделку 1000 пунктов. При исполнении теряются по 200 пунктов на вход и выход. В результате, вместо 200 тыс пунктов за год торговли, будет 120 тыс. Тут еще можно добавить что оптимизация не имеет смысла, поскольку на истории выбирается самый оптимальный вариант, а в реальной торговле он будет хуже примерно на 30%, т.е. от 120 нужно отнять 200*0,7=60 тыс пунктов и получится 120-60=60 тыс. за год.
Но проблема в том что тыщу пунктов на ри за день рубит пфп инвест. Остальные в разы меньше но исполнение и неверный выбор параметров все равно делают свое дело. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Колобок капиталистъ
Репутация: 6159
Зарегистрирован: 16.01.2006 Сообщения: 73112 Откуда: Монте_Каталово
|
25 Ноя, Пятница, 10:24, 2011 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
_denis, минуточку!
На вход в шорт у меня стоял стоп-лимит под фракталом и скорость робота была совершенно ни причём... _________________ Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений: вы - прекрасный человек! (C) О. Уайльд |
|
Вернуться к началу |
|
|
_denis Исписал 500 страниц
Репутация: 57
Зарегистрирован: 25.12.2006 Сообщения: 622
|
25 Ноя, Пятница, 10:41, 2011 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
гы тогда в чем может быть проблема, как ты думаешь? ну как пример: выставление стопов туда где нельзя их исполнить или на заметные всем уровни, где точно будет недостаточно ликвидности. Ну тогда да, скорость тут точно не при делах и исполнение можно не учитывать. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Колобок капиталистъ
Репутация: 6159
Зарегистрирован: 16.01.2006 Сообщения: 73112 Откуда: Монте_Каталово
|
25 Ноя, Пятница, 10:53, 2011 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
_denis, я потом смотрел и получилось, что это был заметный уровень... _________________ Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений: вы - прекрасный человек! (C) О. Уайльд |
|
Вернуться к началу |
|
|
_denis Исписал 500 страниц
Репутация: 57
Зарегистрирован: 25.12.2006 Сообщения: 622
|
25 Ноя, Пятница, 11:04, 2011 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
ну дык эти фракталы не строятся на "не заметных уровнях", так что ускорение ничего не даст, надо менять алгоритм исполнения и снова тестить. Иначе есть очень высокий риск что системка не торгуемая. А кстати, какой средний профит и сколько сделок за три месяца?
Подозреваю что этот алго исполнения даст еще 300 строк кода |
|
Вернуться к началу |
|
|
Колобок капиталистъ
Репутация: 6159
Зарегистрирован: 16.01.2006 Сообщения: 73112 Откуда: Монте_Каталово
|
25 Ноя, Пятница, 11:13, 2011 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
_denis писал(а): | А кстати, какой средний профит и сколько сделок за три месяца? |
Тестирую всего неделю и использую нестандартный таймфрейм.... _________________ Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений: вы - прекрасный человек! (C) О. Уайльд |
|
Вернуться к началу |
|
|
_denis Исписал 500 страниц
Репутация: 57
Зарегистрирован: 25.12.2006 Сообщения: 622
|
25 Ноя, Пятница, 11:28, 2011 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
нее, ответ неверный уже должны быть тесты на этом таймфрейме (если это бары по времени), где и будут посчитаны эти цифры и многие другие, например просадка. Более того, тестер должен уметь задавать проскальзывание и комис, куда нужно вбить полученные за эту неделю данные и... сэкономить пару месяцев жизни и сколько-то денег, так что ты первый кто заинтересован в этих тестах.
У меня примерно треть ботов уходит на помойку после задания проскальзывания Ну это я как бы подчеркиваю важность тестов. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Колобок капиталистъ
Репутация: 6159
Зарегистрирован: 16.01.2006 Сообщения: 73112 Откуда: Монте_Каталово
|
25 Ноя, Пятница, 11:32, 2011 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
_denis, я только начал тестировать... _________________ Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений: вы - прекрасный человек! (C) О. Уайльд |
|
Вернуться к началу |
|
|
_denis Исписал 500 страниц
Репутация: 57
Зарегистрирован: 25.12.2006 Сообщения: 622
|
25 Ноя, Пятница, 11:34, 2011 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
нее, тесты - это на истории, а ты на реале. Реал нужен для заключительных проверок, после которых идет нагруз рабочими деньгами. Если бы я запускал в реал все что делаю - денег уже не было бы. |
|
Вернуться к началу |
|
|
Колобок капиталистъ
Репутация: 6159
Зарегистрирован: 16.01.2006 Сообщения: 73112 Откуда: Монте_Каталово
|
25 Ноя, Пятница, 11:48, 2011 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
_denis, на истории тестил.... На слиппейдже в 200п получил 1099 сделок за год и 500% годовых... _________________ Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений: вы - прекрасный человек! (C) О. Уайльд |
|
Вернуться к началу |
|
|
_denis Исписал 500 страниц
Репутация: 57
Зарегистрирован: 25.12.2006 Сообщения: 622
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Колобок капиталистъ
Репутация: 6159
Зарегистрирован: 16.01.2006 Сообщения: 73112 Откуда: Монте_Каталово
|
25 Ноя, Пятница, 12:25, 2011 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
_denis, ага... _________________ Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений: вы - прекрасный человек! (C) О. Уайльд |
|
Вернуться к началу |
|
|
_denis Исписал 500 страниц
Репутация: 57
Зарегистрирован: 25.12.2006 Сообщения: 622
|
25 Ноя, Пятница, 12:38, 2011 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
1100 сделок делить на 200 сессий, будет в среднем 5,5 сделок в сессию.
5,5*200 пунктов = 1100 пунктов проскальзывания за сессию.
средний размах ри за сессию около 1,5% или 2 тыс пунктов, т.е. чтобы заработать нужно купить все дны и зашортить на всех верхах.
ну чо, верю да, можешь иди других лечить |
|
Вернуться к началу |
|
|
Flay А я заговорил...
Репутация: 22
Зарегистрирован: 21.04.2012 Сообщения: 9
|
21 Апр, Суббота, 12:08, 2012 постоянная ссылка> Заголовок сообщения: |
|
|
Гавно это ваша автоматизация. Рано или поздно - слив!!! |
|
Вернуться к началу |
|
|
Партнеры tamboff.ru
Добавить свой логотип! |
|
|
|
|
|
|
|