Автоматизированная торговля на фондовом рынке - на городском сайте Тамбова - tamboff.ru

   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   Правила форумаПравила форума   РегистрацияРегистрация   ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   ВходВход 

Автоматизированная торговля на фондовом рынке

На страницу 1, 2, 3  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов tamboff.ru -> Биржевая торговля
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Николай85
А я заговорил...


Репутация: 11    

Зарегистрирован: 23.09.2011
Сообщения: 2


Сообщение23 Сен, Пятница, 10:17, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Автоматизированная торговля на фондовом рынке Ответить с цитатой

Прочитал в инете про торговых роботов. Меня заинтересовала эта идея. Подскажите, где можно купить торгового робота, что бы реально работал. И вообще на каких платформах они пишутся и как подключаются?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паша_Тамбов
А я заговорил...


Репутация: 11    

Зарегистрирован: 26.09.2011
Сообщения: 2


Сообщение26 Сен, Понедельник, 09:17, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По поводу покупки ничего сказать не могу. В Тамбове, насколько я знаю, нет компании которая бы занималась разработкой и продажей торговых роботов. По поводу платформ - это Metastock, live-trade. Я лично сейчас разбираюсь с платформой Tslab. Сайт Tslab.ru. Отличная прога. Каких-либо сверхзнаний программирования не требует. Через нее можно к учебным серверам роботов подключать и тестировать. При чем она не только работает как конструктор роботов, но и как мощный торговый терминал.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_alecsandr_
Восточный льстец


Репутация: 1532    

Зарегистрирован: 18.02.2008
Сообщения: 17971


Сообщение26 Сен, Понедельник, 10:14, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Паша_Тамбов писал(а):
Подскажите, где можно купить торгового робота, что бы реально работал

ИМХО фигня все это, все эти покупки чужих роботов и ТС, - чтобы реально работал, его нужно постоянно подгонять под меняющийся рынок...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паша_Тамбов
А я заговорил...


Репутация: 11    

Зарегистрирован: 26.09.2011
Сообщения: 2


Сообщение26 Сен, Понедельник, 12:50, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вообще правильно. За роботом нужно постоянно следить, оптимизировать параметры. Поэтому я про TSlab и говорил в предыдущем посте. Пишешь сам робота (просто нужно пару жней посидеть с прогой, чтобы понять как что строится и как делается) дальше подключаешь к демке и тестишь пару месяцев. Если ок, то подключаешь к реалу и работаешь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай85
А я заговорил...


Репутация: 11    

Зарегистрирован: 23.09.2011
Сообщения: 2


Сообщение26 Сен, Понедельник, 15:42, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо. Про TSlab посмотрю в инете.

Добавлено спустя 17 часов 47 минут 46 секунд:

Посмотрел в инете про программу. Эту прогу предоставляют АЛОР и ФИНАМ. Но Финама походу нет в Тамбове, А офисов алора аж два. Про фирму почитал - вроде ничё. Надежная, крупная. Кто-нибудь через алор торгует? Расскажите, нсколько честнае компания, не было ли проблем с выводом денег?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_R
А я заговорил...


Репутация: 11    

Зарегистрирован: 28.09.2011
Сообщения: 5


Сообщение28 Сен, Среда, 12:47, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Через АЛОР + торгую больше года. Брокер отличный, проблем с выводом не было. Заявки исполняются мгновенно.

Последний раз редактировалось: Denis_R (29 Сен, Четверг, 11:31, 2011), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_alecsandr_
Восточный льстец


Репутация: 1532    

Зарегистрирован: 18.02.2008
Сообщения: 17971


Сообщение28 Сен, Среда, 21:16, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Николай85 писал(а):

Зарегистрирован: 23.09.2011
Сообщения: 2

Паша_Тамбов писал(а):

Зарегистрирован: 26.09.2011
Сообщения: 2

Denis_R писал(а):

Зарегистрирован: 28.09.2011
Сообщения: 1


Very Happy Very Happy Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_denis
Исписал 500 страниц


Репутация: 50    

Зарегистрирован: 25.12.2006
Сообщения: 622


Сообщение01 Окт, Суббота, 16:02, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот меня удивляет тот чел из алора. Он вроде торгует на рынке. А значит хотя бы раз слышал про такие слова: вероятность, статистика. Ну хоть бы посмотрел в вики определения.
Ну ладно, фик с этими определениями. Мозги бы включил и подумал: "а сколько топиков в разделе биржевой торговли, где общаются два только что зарегившихся чела?... хм... моя будет первая... это палево!". Фигушки! он третьего регистрирует и думает что "пипл схавает, усе путем".

Denis_R писал(а):
Заявки исполняются мгновенно.
как измерял?

Паша_Тамбов писал(а):
дальше подключаешь к демке и тестишь пару месяцев.
почему интервал тестов именно такой? от каких параметров зависит этот интервал? и почему именно от этих? как считали?

_alecsandr_ писал(а):
чтобы реально работал
а что, бывает не реальная работа? Smile

_alecsandr_ писал(а):
его нужно постоянно подгонять под меняющийся рынок...
исходя из чего был сделан такой вывод? т.е. как измерял?

задаю столько вопросов, потому что "Прочитал в инете про торговых роботов. Меня заинтересовала эта идея." (С) Николай85
сам же я полный чайник и хочу разобраться в этом вопросе.

Николай85,
давай разбираться вместе! накидывай сюда вопросов!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_R
А я заговорил...


Репутация: 11    

Зарегистрирован: 28.09.2011
Сообщения: 5


Сообщение03 Окт, Понедельник, 09:48, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я ничего не измерял, просто сравнивал скорость работы алор-трейда и квика. В квике бывает, что заявка перед выставлением немного подвисает (на пару секонд). В Алор-трейде такого не замечал.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_denis
Исписал 500 страниц


Репутация: 50    

Зарегистрирован: 25.12.2006
Сообщения: 622


Сообщение03 Окт, Понедельник, 18:59, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Denis_R писал(а):
Я ничего не измерял
не измерял, но утверждаешь. Не хорошо получается.

Denis_R писал(а):
просто сравнивал скорость работы алор-трейда и квика
а брокер у квика какой? а то я замечал, что разные брокеры по-разному себя ведут при разных нагрузках.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_R
А я заговорил...


Репутация: 11    

Зарегистрирован: 28.09.2011
Сообщения: 5


Сообщение04 Окт, Вторник, 09:24, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Брокеры у которых я торговал через квик: Финам, Атон, Открытие. Те которые представлены в Тамбове. С ними и сравнивал. Вчера через Атон в квике сделку проводил, 4 секунды примерно задержка была. За эти 4 сек. цена фьюча сбера ушла на 20 рублей от моей заявки. У алор-трейда выставляется сразу после нажатия кнопки "да".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колобок
капиталистъ


Репутация: 6137    

Зарегистрирован: 16.01.2006
Сообщения: 73544
Откуда: Монте_Каталово

Сообщение04 Окт, Вторник, 10:30, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Denis_R писал(а):
У алор-трейда выставляется сразу после нажатия кнопки "да".

Есть замечательная программа Fraps, которая может писать видео с экрана... Предоставьте, пожалуйста, подобное видео с постановкой заявки в Алор-Трейд, а я предоставлю видео постановки заявки в QUIK с Финама и Открытия...

_________________
Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений: вы - прекрасный человек! (C) О. Уайльд
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_alecsandr_
Восточный льстец


Репутация: 1532    

Зарегистрирован: 18.02.2008
Сообщения: 17971


Сообщение04 Окт, Вторник, 10:38, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

_denis писал(а):
а что, бывает не реальная работа? Smile

еще как бывает Wink - это когда на истории густо а в реале пусто... Very Happy Very Happy Very Happy
_denis писал(а):
исходя из чего был сделан такой вывод? т.е. как измерял?

кого измерял?, если ТС то по количеству денег на счете, ИМХО самый лучший измерятель... Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_denis
Исписал 500 страниц


Репутация: 50    

Зарегистрирован: 25.12.2006
Сообщения: 622


Сообщение04 Окт, Вторник, 10:59, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Denis_R писал(а):
Брокеры у которых я торговал через квик: Финам, Атон, Открытие. Те которые представлены в Тамбове. С ними и сравнивал. Вчера через Атон в квике сделку проводил, 4 секунды примерно задержка была. За эти 4 сек. цена фьюча сбера ушла на 20 рублей от моей заявки. У алор-трейда выставляется сразу после нажатия кнопки "да".
все может быть, тут надо понимать что "все в цене", т.е. если доступ дешевый, значит брокер мог сэкономить на серверах или еще что-то. Поэтому я проверяю в цифрах.
вот один брокер из вашего списка:
Код:
2011-10-04T11:41:14.2368549+04:00 [begin create order]
2011-10-04T11:41:14.3658678+04:00 [order send]
2011-10-04T11:41:14.4978810+04:00 [Execution Report] StrategyMode=L;Price=65;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008268590;Strategy=Strategy1;SecurityType=CS;MaturityDate=01.01.0001 0:00:00;SecurityIDSource=;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;CumQty=0;Currency=USD;TransactTime=04.10.2011 11:41:14;TimeInForce=0;StrikePrice=0;PutOrCall=0;MaturityMonthYear=;ClOrdID=111004114114 2563;LeavesQty=1;StrategyComponent=ATSComponent;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1;AvgPx=0;SecurityID=  Price=65;OrigClOrdID=111004114114 2563;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008268590;SecurityType=CS;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;Text=;Currency=USD;CumQty=0;TransactTime=04.10.2011 11:41:14;ClOrdID=111004114114 2563;LeavesQty=1;ExecType=0;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1
2011-10-04T11:41:14.5118824+04:00 [Order Status Changed] StrategyMode=L;Price=65;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008268590;Strategy=Strategy1;SecurityType=CS;MaturityDate=01.01.0001 0:00:00;SecurityIDSource=;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;CumQty=0;Currency=USD;TransactTime=04.10.2011 11:41:14;TimeInForce=0;StrikePrice=0;PutOrCall=0;MaturityMonthYear=;ClOrdID=111004114114 2563;LeavesQty=1;StrategyComponent=ATSComponent;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1;AvgPx=0;SecurityID=
2011-10-04T11:41:16.2500562+04:00 [begin create order]
2011-10-04T11:41:16.2770589+04:00 [order send]
2011-10-04T11:41:16.5560868+04:00 [Execution Report] StrategyMode=L;Price=65;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008269534;Strategy=Strategy1;SecurityType=CS;MaturityDate=01.01.0001 0:00:00;SecurityIDSource=;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;CumQty=0;Currency=USD;TransactTime=04.10.2011 11:41:16;TimeInForce=0;StrikePrice=0;PutOrCall=0;MaturityMonthYear=;ClOrdID=111004114116 2564;LeavesQty=1;StrategyComponent=ATSComponent;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1;AvgPx=0;SecurityID=  Price=65;OrigClOrdID=111004114116 2564;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008269534;SecurityType=CS;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;Text=;Currency=USD;CumQty=0;TransactTime=04.10.2011 11:41:16;ClOrdID=111004114116 2564;LeavesQty=1;ExecType=0;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1
2011-10-04T11:41:16.5590871+04:00 [Order Status Changed] StrategyMode=L;Price=65;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008269534;Strategy=Strategy1;SecurityType=CS;MaturityDate=01.01.0001 0:00:00;SecurityIDSource=;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;CumQty=0;Currency=USD;TransactTime=04.10.2011 11:41:16;TimeInForce=0;StrikePrice=0;PutOrCall=0;MaturityMonthYear=;ClOrdID=111004114116 2564;LeavesQty=1;StrategyComponent=ATSComponent;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1;AvgPx=0;SecurityID=
2011-10-04T11:41:18.2622574+04:00 [begin create order]
2011-10-04T11:41:18.2912603+04:00 [order send]
2011-10-04T11:41:18.3722684+04:00 [Execution Report] StrategyMode=L;Price=65;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008270594;Strategy=Strategy1;SecurityType=CS;MaturityDate=01.01.0001 0:00:00;SecurityIDSource=;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;CumQty=0;Currency=USD;TransactTime=04.10.2011 11:41:18;TimeInForce=0;StrikePrice=0;PutOrCall=0;MaturityMonthYear=;ClOrdID=111004114118 2565;LeavesQty=1;StrategyComponent=ATSComponent;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1;AvgPx=0;SecurityID=  Price=65;OrigClOrdID=111004114118 2565;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008270594;SecurityType=CS;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;Text=;Currency=USD;CumQty=0;TransactTime=04.10.2011 11:41:18;ClOrdID=111004114118 2565;LeavesQty=1;ExecType=0;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1
2011-10-04T11:41:18.3772689+04:00 [Order Status Changed] StrategyMode=L;Price=65;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008270594;Strategy=Strategy1;SecurityType=CS;MaturityDate=01.01.0001 0:00:00;SecurityIDSource=;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;CumQty=0;Currency=USD;TransactTime=04.10.2011 11:41:18;TimeInForce=0;StrikePrice=0;PutOrCall=0;MaturityMonthYear=;ClOrdID=111004114118 2565;LeavesQty=1;StrategyComponent=ATSComponent;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1;AvgPx=0;SecurityID=
2011-10-04T11:41:20.2744586+04:00 [begin create order]
2011-10-04T11:41:20.3034615+04:00 [order send]
2011-10-04T11:41:20.3854697+04:00 [Execution Report] StrategyMode=L;Price=65;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008271568;Strategy=Strategy1;SecurityType=CS;MaturityDate=01.01.0001 0:00:00;SecurityIDSource=;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;CumQty=0;Currency=USD;TransactTime=04.10.2011 11:41:20;TimeInForce=0;StrikePrice=0;PutOrCall=0;MaturityMonthYear=;ClOrdID=111004114120 2566;LeavesQty=1;StrategyComponent=ATSComponent;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1;AvgPx=0;SecurityID=  Price=65;OrigClOrdID=111004114120 2566;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008271568;SecurityType=CS;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;Text=;Currency=USD;CumQty=0;TransactTime=04.10.2011 11:41:20;ClOrdID=111004114120 2566;LeavesQty=1;ExecType=0;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1
2011-10-04T11:41:20.3904702+04:00 [Order Status Changed] StrategyMode=L;Price=65;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008271568;Strategy=Strategy1;SecurityType=CS;MaturityDate=01.01.0001 0:00:00;SecurityIDSource=;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;CumQty=0;Currency=USD;TransactTime=04.10.2011 11:41:20;TimeInForce=0;StrikePrice=0;PutOrCall=0;MaturityMonthYear=;ClOrdID=111004114120 2566;LeavesQty=1;StrategyComponent=ATSComponent;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1;AvgPx=0;SecurityID=
2011-10-04T11:41:22.2866598+04:00 [begin create order]
2011-10-04T11:41:22.3166628+04:00 [order send]
2011-10-04T11:41:22.6086920+04:00 [Execution Report] StrategyMode=L;Price=65;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008272509;Strategy=Strategy1;SecurityType=CS;MaturityDate=01.01.0001 0:00:00;SecurityIDSource=;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;CumQty=0;Currency=USD;TransactTime=04.10.2011 11:41:22;TimeInForce=0;StrikePrice=0;PutOrCall=0;MaturityMonthYear=;ClOrdID=111004114122 2567;LeavesQty=1;StrategyComponent=ATSComponent;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1;AvgPx=0;SecurityID=  Price=65;OrigClOrdID=111004114122 2567;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008272509;SecurityType=CS;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;Text=;Currency=USD;CumQty=0;TransactTime=04.10.2011 11:41:22;ClOrdID=111004114122 2567;LeavesQty=1;ExecType=0;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1
2011-10-04T11:41:22.6146926+04:00 [Order Status Changed] StrategyMode=L;Price=65;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008272509;Strategy=Strategy1;SecurityType=CS;MaturityDate=01.01.0001 0:00:00;SecurityIDSource=;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;CumQty=0;Currency=USD;TransactTime=04.10.2011 11:41:22;TimeInForce=0;StrikePrice=0;PutOrCall=0;MaturityMonthYear=;ClOrdID=111004114122 2567;LeavesQty=1;StrategyComponent=ATSComponent;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1;AvgPx=0;SecurityID=
2011-10-04T11:41:24.2998611+04:00 [begin create order]
2011-10-04T11:41:24.3308642+04:00 [order send]
2011-10-04T11:41:24.5448856+04:00 [Execution Report] StrategyMode=L;Price=65;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008273503;Strategy=Strategy1;SecurityType=CS;MaturityDate=01.01.0001 0:00:00;SecurityIDSource=;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;CumQty=0;Currency=USD;TransactTime=04.10.2011 11:41:24;TimeInForce=0;StrikePrice=0;PutOrCall=0;MaturityMonthYear=;ClOrdID=111004114124 2568;LeavesQty=1;StrategyComponent=ATSComponent;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1;AvgPx=0;SecurityID=  Price=65;OrigClOrdID=111004114124 2568;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008273503;SecurityType=CS;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;Text=;Currency=USD;CumQty=0;TransactTime=04.10.2011 11:41:24;ClOrdID=111004114124 2568;LeavesQty=1;ExecType=0;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1
2011-10-04T11:41:24.5518863+04:00 [Order Status Changed] StrategyMode=L;Price=65;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008273503;Strategy=Strategy1;SecurityType=CS;MaturityDate=01.01.0001 0:00:00;SecurityIDSource=;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;CumQty=0;Currency=USD;TransactTime=04.10.2011 11:41:24;TimeInForce=0;StrikePrice=0;PutOrCall=0;MaturityMonthYear=;ClOrdID=111004114124 2568;LeavesQty=1;StrategyComponent=ATSComponent;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1;AvgPx=0;SecurityID=
2011-10-04T11:41:26.3140625+04:00 [begin create order]
2011-10-04T11:41:26.3450656+04:00 [order send]
2011-10-04T11:41:26.6400951+04:00 [Execution Report] StrategyMode=L;Price=65;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008274637;Strategy=Strategy1;SecurityType=CS;MaturityDate=01.01.0001 0:00:00;SecurityIDSource=;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;CumQty=0;Currency=USD;TransactTime=04.10.2011 11:41:26;TimeInForce=0;StrikePrice=0;PutOrCall=0;MaturityMonthYear=;ClOrdID=111004114126 2569;LeavesQty=1;StrategyComponent=ATSComponent;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1;AvgPx=0;SecurityID=  Price=65;OrigClOrdID=111004114126 2569;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008274637;SecurityType=CS;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;Text=;Currency=USD;CumQty=0;TransactTime=04.10.2011 11:41:26;ClOrdID=111004114126 2569;LeavesQty=1;ExecType=0;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1
2011-10-04T11:41:26.6490960+04:00 [Order Status Changed] StrategyMode=L;Price=65;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008274637;Strategy=Strategy1;SecurityType=CS;MaturityDate=01.01.0001 0:00:00;SecurityIDSource=;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;CumQty=0;Currency=USD;TransactTime=04.10.2011 11:41:26;TimeInForce=0;StrikePrice=0;PutOrCall=0;MaturityMonthYear=;ClOrdID=111004114126 2569;LeavesQty=1;StrategyComponent=ATSComponent;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1;AvgPx=0;SecurityID=
2011-10-04T11:41:28.3242635+04:00 [begin create order]
2011-10-04T11:41:28.3572668+04:00 [order send]
2011-10-04T11:41:28.5912902+04:00 [Execution Report] StrategyMode=L;Price=65;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008275622;Strategy=Strategy1;SecurityType=CS;MaturityDate=01.01.0001 0:00:00;SecurityIDSource=;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;CumQty=0;Currency=USD;TransactTime=04.10.2011 11:41:28;TimeInForce=0;StrikePrice=0;PutOrCall=0;MaturityMonthYear=;ClOrdID=111004114128 2570;LeavesQty=1;StrategyComponent=ATSComponent;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1;AvgPx=0;SecurityID=  Price=65;OrigClOrdID=111004114128 2570;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008275622;SecurityType=CS;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;Text=;Currency=USD;CumQty=0;TransactTime=04.10.2011 11:41:28;ClOrdID=111004114128 2570;LeavesQty=1;ExecType=0;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1
2011-10-04T11:41:28.6002911+04:00 [Order Status Changed] StrategyMode=L;Price=65;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008275622;Strategy=Strategy1;SecurityType=CS;MaturityDate=01.01.0001 0:00:00;SecurityIDSource=;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;CumQty=0;Currency=USD;TransactTime=04.10.2011 11:41:28;TimeInForce=0;StrikePrice=0;PutOrCall=0;MaturityMonthYear=;ClOrdID=111004114128 2570;LeavesQty=1;StrategyComponent=ATSComponent;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1;AvgPx=0;SecurityID=
2011-10-04T11:41:30.3364647+04:00 [begin create order]
2011-10-04T11:41:30.3704681+04:00 [order send]
2011-10-04T11:41:30.5634874+04:00 [Execution Report] StrategyMode=L;Price=65;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008276546;Strategy=Strategy1;SecurityType=CS;MaturityDate=01.01.0001 0:00:00;SecurityIDSource=;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;CumQty=0;Currency=USD;TransactTime=04.10.2011 11:41:30;TimeInForce=0;StrikePrice=0;PutOrCall=0;MaturityMonthYear=;ClOrdID=111004114130 2571;LeavesQty=1;StrategyComponent=ATSComponent;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1;AvgPx=0;SecurityID=  Price=65;OrigClOrdID=111004114130 2571;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008276546;SecurityType=CS;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;Text=;Currency=USD;CumQty=0;TransactTime=04.10.2011 11:41:30;ClOrdID=111004114130 2571;LeavesQty=1;ExecType=0;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1
2011-10-04T11:41:30.5744885+04:00 [Order Status Changed] StrategyMode=L;Price=65;OrdType=2;OrdStatus=0;OrderQty=1;OrderID=3008276546;Strategy=Strategy1;SecurityType=CS;MaturityDate=01.01.0001 0:00:00;SecurityIDSource=;HandlInst=2;SecurityExchange=EQ;CumQty=0;Currency=USD;TransactTime=04.10.2011 11:41:30;TimeInForce=0;StrikePrice=0;PutOrCall=0;MaturityMonthYear=;ClOrdID=111004114130 2571;LeavesQty=1;StrategyComponent=ATSComponent;Symbol=SBER03_EQBR;Side=1;AvgPx=0;SecurityID=

мда... принты FIX-овых ордеров могут немного оттолкнуть от внимательного чтения Smile поэтому расшифрую Smile вот так генерятся ордера
Код:
        private void OnTimer(object state)
        {
            Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString("o") + " [begin create order]");

            SingleOrder limitOrder1 = LimitOrder(_spotInstrument, Side.Buy, 1, _price);

            Position position = this.Portfolio.Positions.Contains(_spotInstrument)
                                    ? this.Portfolio.Positions[_spotInstrument]
                                    : null;
            if (position != null && position.Side == PositionSide.Long && position.Qty != 0)
            {
                limitOrder1.Side = Side.Sell;
                limitOrder1.OrderQty = position.Qty;
            }

            if (Trace.IsLevelEnabled(TraceLevel.Verbose))
                Trace.WriteLine(string.Format("тестовая стратегия, ордер {0}", limitOrder1));

            limitOrder1.Send();
            Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString("o") + " [order send]");
        }

таймер срабатывает каждые две секунды и вызывает выше описанный код, ну а дальше при получении ответа от апи брокера вызывается
Код:
        public override void OnExecutionReport(SingleOrder order, ExecutionReport report)
        {
            Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString("o")+ " [Execution Report] " + order + "  " + report);
        }
а смена статуса работает аналогично, но по факту отчета о исполнении.
В итоге: между началом создания ордера и получением отчета о факте регистрации проходит от 110 до 360 миллисекунд.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колобок
капиталистъ


Репутация: 6137    

Зарегистрирован: 16.01.2006
Сообщения: 73544
Откуда: Монте_Каталово

Сообщение04 Окт, Вторник, 11:11, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

_denis писал(а):
2011-10-04T11:41:20.3034615+04:00 [order send]
2011-10-04T11:41:20.3854697+04:00 [Execution Report]

Я всё правильно понял?
0.38-0.30=0.08 сек ставится заявка? Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_denis
Исписал 500 страниц


Репутация: 50    

Зарегистрирован: 25.12.2006
Сообщения: 622


Сообщение04 Окт, Вторник, 11:20, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

_alecsandr_ писал(а):
кого измерял?
Не кого, а что. Подгонку, см. ниже.

_alecsandr_ писал(а):
ИМХО фигня все это, все эти покупки чужих роботов и ТС, - чтобы реально работал, его нужно постоянно подгонять под меняющийся рынок...
проблема с роботами в том, что там не только можно, но и нужно все измерять. Хочешь, не хочешь, а придется. Поэтому писать всякие "имхо" и прочие мнения - не следует. Максимум что может быть - это гипотеза, которую необходимо проверить.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_alecsandr_
Восточный льстец


Репутация: 1532    

Зарегистрирован: 18.02.2008
Сообщения: 17971


Сообщение04 Окт, Вторник, 11:26, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

_denis
разговор ни о чем, возможно вашей тс подгонка не нужна, а моей нужна... Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_denis
Исписал 500 страниц


Репутация: 50    

Зарегистрирован: 25.12.2006
Сообщения: 622


Сообщение04 Окт, Вторник, 11:33, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Колобок писал(а):
Я всё правильно понял?
0.38-0.30=0.08 сек ставится заявка? Wink
столько времени проходит после ее отправки в апи брокера (квик), в коде OnTimer все показано. А ставится 110 мс, при чем принты на экран + внутренние процедуры занимают 5-9 мс на один отчет, это видно по разнице времени Execution Report и Order Status Changed, что очень много.
если их убрать, то будет быстрее.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колобок
капиталистъ


Репутация: 6137    

Зарегистрирован: 16.01.2006
Сообщения: 73544
Откуда: Монте_Каталово

Сообщение04 Окт, Вторник, 11:42, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

_denis, ну всё равно отлично... Ведь это же тот брокер, о котором я подумал?
_________________
Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений: вы - прекрасный человек! (C) О. Уайльд
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_R
А я заговорил...


Репутация: 11    

Зарегистрирован: 28.09.2011
Сообщения: 5


Сообщение04 Окт, Вторник, 12:08, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Зачем вдаваться в разбор программного скрипта. Я говорю о скорости выставления заявок на уровне обычного человека, который может это только визуально увидеть. В этом случае алор-трейд гораздо быстрее квика потому что, он не подгружает исторические данные за прошлые периоды и у него отсутствуют многие ненужные большинству трейдеров примочки. Терминал не требует установки и его можно легко запускать откуда угодно и где угодно. С квиком такое не прокатит.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Партнеры tamboff.ru



Добавить свой логотип!
 
Все новости тамбовских компаний

Новости tmb.news
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов tamboff.ru -> Биржевая торговля Часовой пояс: GMT + 3
На страницу 1, 2, 3  След.

Страница 1 из 3

 
Перейти: