Автоматизированная торговля на фондовом рынке - на городском сайте Тамбова - tamboff.ru

   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   Правила форумаПравила форума   РегистрацияРегистрация   ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   ВходВход 

Автоматизированная торговля на фондовом рынке

На страницу Пред.  1, 2, 3
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов tamboff.ru -> Биржевая торговля
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
_denis
Исписал 500 страниц


Репутация: 52    

Зарегистрирован: 25.12.2006
Сообщения: 622


Сообщение25 Ноя, Пятница, 10:11, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ну да, это и есть правильный ответ Smile
кто хочет получить хорошее исполнение - заморачиваются над вопросами обработки рыночных данных, что жрет не мало ресурсов и требует быстрых процов. А не получают бары из квика или тики по одбк.
Чтобы было понятнее сколько стоит исполнение, давай разберем такой пример:
на ри интрадейная система торгует со средним профитом на сделку 1000 пунктов. При исполнении теряются по 200 пунктов на вход и выход. В результате, вместо 200 тыс пунктов за год торговли, будет 120 тыс. Тут еще можно добавить что оптимизация не имеет смысла, поскольку на истории выбирается самый оптимальный вариант, а в реальной торговле он будет хуже примерно на 30%, т.е. от 120 нужно отнять 200*0,7=60 тыс пунктов и получится 120-60=60 тыс. за год.
Но проблема в том что тыщу пунктов на ри за день рубит пфп инвест. Остальные в разы меньше Smile но исполнение и неверный выбор параметров все равно делают свое дело.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колобок
капиталистъ


Репутация: 6150    

Зарегистрирован: 16.01.2006
Сообщения: 73112
Откуда: Монте_Каталово

Сообщение25 Ноя, Пятница, 10:24, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

_denis, минуточку!
На вход в шорт у меня стоял стоп-лимит под фракталом и скорость робота была совершенно ни причём... Smile

_________________
Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений: вы - прекрасный человек! (C) О. Уайльд
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_denis
Исписал 500 страниц


Репутация: 52    

Зарегистрирован: 25.12.2006
Сообщения: 622


Сообщение25 Ноя, Пятница, 10:41, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

гы Smile тогда в чем может быть проблема, как ты думаешь? Smile ну как пример: выставление стопов туда где нельзя их исполнить или на заметные всем уровни, где точно будет недостаточно ликвидности. Ну тогда да, скорость тут точно не при делах и исполнение можно не учитывать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колобок
капиталистъ


Репутация: 6150    

Зарегистрирован: 16.01.2006
Сообщения: 73112
Откуда: Монте_Каталово

Сообщение25 Ноя, Пятница, 10:53, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

_denis, я потом смотрел и получилось, что это был заметный уровень...
_________________
Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений: вы - прекрасный человек! (C) О. Уайльд
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_denis
Исписал 500 страниц


Репутация: 52    

Зарегистрирован: 25.12.2006
Сообщения: 622


Сообщение25 Ноя, Пятница, 11:04, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ну дык эти фракталы не строятся на "не заметных уровнях", так что ускорение ничего не даст, надо менять алгоритм исполнения и снова тестить. Иначе есть очень высокий риск что системка не торгуемая. А кстати, какой средний профит и сколько сделок за три месяца?
Подозреваю что этот алго исполнения даст еще 300 строк кода Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колобок
капиталистъ


Репутация: 6150    

Зарегистрирован: 16.01.2006
Сообщения: 73112
Откуда: Монте_Каталово

Сообщение25 Ноя, Пятница, 11:13, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

_denis писал(а):
А кстати, какой средний профит и сколько сделок за три месяца?

Тестирую всего неделю и использую нестандартный таймфрейм....

_________________
Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений: вы - прекрасный человек! (C) О. Уайльд
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_denis
Исписал 500 страниц


Репутация: 52    

Зарегистрирован: 25.12.2006
Сообщения: 622


Сообщение25 Ноя, Пятница, 11:28, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

нее, ответ неверный Smile уже должны быть тесты на этом таймфрейме (если это бары по времени), где и будут посчитаны эти цифры и многие другие, например просадка. Более того, тестер должен уметь задавать проскальзывание и комис, куда нужно вбить полученные за эту неделю данные и... сэкономить пару месяцев жизни и сколько-то денег, так что ты первый кто заинтересован в этих тестах.
У меня примерно треть ботов уходит на помойку после задания проскальзывания Smile Ну это я как бы подчеркиваю важность тестов.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колобок
капиталистъ


Репутация: 6150    

Зарегистрирован: 16.01.2006
Сообщения: 73112
Откуда: Монте_Каталово

Сообщение25 Ноя, Пятница, 11:32, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

_denis, я только начал тестировать...
_________________
Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений: вы - прекрасный человек! (C) О. Уайльд
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_denis
Исписал 500 страниц


Репутация: 52    

Зарегистрирован: 25.12.2006
Сообщения: 622


Сообщение25 Ноя, Пятница, 11:34, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

нее, тесты - это на истории, а ты на реале. Реал нужен для заключительных проверок, после которых идет нагруз рабочими деньгами. Если бы я запускал в реал все что делаю - денег уже не было бы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колобок
капиталистъ


Репутация: 6150    

Зарегистрирован: 16.01.2006
Сообщения: 73112
Откуда: Монте_Каталово

Сообщение25 Ноя, Пятница, 11:48, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

_denis, на истории тестил.... На слиппейдже в 200п получил 1099 сделок за год и 500% годовых... Laughing Laughing Laughing
_________________
Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений: вы - прекрасный человек! (C) О. Уайльд
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_denis
Исписал 500 страниц


Репутация: 52    

Зарегистрирован: 25.12.2006
Сообщения: 622


Сообщение25 Ноя, Пятница, 12:20, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

аа гуд, значит ты купил пфп инвест http://investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2011/graph.aspx?id=3619&date=20111125
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колобок
капиталистъ


Репутация: 6150    

Зарегистрирован: 16.01.2006
Сообщения: 73112
Откуда: Монте_Каталово

Сообщение25 Ноя, Пятница, 12:25, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

_denis, ага... Laughing Laughing Laughing
_________________
Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений: вы - прекрасный человек! (C) О. Уайльд
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_denis
Исписал 500 страниц


Репутация: 52    

Зарегистрирован: 25.12.2006
Сообщения: 622


Сообщение25 Ноя, Пятница, 12:38, 2011   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1100 сделок делить на 200 сессий, будет в среднем 5,5 сделок в сессию.
5,5*200 пунктов = 1100 пунктов проскальзывания за сессию.
средний размах ри за сессию около 1,5% или 2 тыс пунктов, т.е. чтобы заработать нужно купить все дны и зашортить на всех верхах.
ну чо, верю да, можешь иди других лечить
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flay
А я заговорил...


Репутация: 17    

Зарегистрирован: 21.04.2012
Сообщения: 9


Сообщение21 Апр, Суббота, 12:08, 2012   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Гавно это ваша автоматизация. Рано или поздно - слив!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Партнеры tamboff.ru



Добавить свой логотип!
 
Все новости тамбовских компаний

Новости tmb.news
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов tamboff.ru -> Биржевая торговля Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2, 3

Страница 3 из 3

 
Перейти: